Вступило в силу Положение Банка России № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», которое является очередным шагом по внедрению Базельских стандартов, в том числе положений Базель-2 и 239-го документа Базельского комитета.
Это Положение позволит банкам переходить на продвинутый подход к управлению рисками при условии соблюдения требований регулятора. В настоящее время решение о таком переходе приняли по меньшей мере 5 крупнейших российских банков.
Согласно Положению 483-П, с 1 октября 2015 года крупнейшие российские банки с активами более 500 млрд рублей смогут переходить на продвинутый подход, основанный на внутренних рейтингах. С помощью собственной статистики и инструментария они смогут строить рейтинговые модели, а с их помощью будут более точно определять риск по каждому конкретному контрагенту.
«Последние несколько лет реализации проектов, целью которых является переход на базельские стандарты, показали, что повышенная чувствительность к риску продвинутых подходов позволит банкам более эффективно управлять своим капиталом. Ожидается, что банки смогут сэкономить на требованиях к достаточности капитала с помощью более точной оценки рисков, вместо использования стандартных коэффициентов и зачастую более консервативных внешних рейтингов», — говорит Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ. — Для банков, испытывающих недостаток капитала, особенно в текущей экономической ситуации, такая экономия может быть дополнительным стимулом для перехода на продвинутые подходы. Не последнюю роль также играет улучшение репутации и внешнего позиционирования банка на мировых площадках в результате перехода на продвинутые подходы.
Решение о переходе на продвинутый подход банки принимают добровольно, но его принятие накладывает ряд обязательств, которые включают и требования по качеству данных в духе документа Базельского комитета № 239 об агрегации данных и отчетности по рискам.
Последний год представители Банка России все чаще и чаще говорят о важности инструментов для управления данными, статистического анализа и отчетности, а также о необходимости их внедрения. Будучи заинтересованными в устойчивости своего бизнеса и поиске новых способов повышения эффективности управления капиталом, российские банки внедряют соответствующие решения.
Чтобы банки могли быстрее выйти на необходимый уровень соответствия по качеству данных в духе документа Базельского комитета № 239, компания SAS разработала решение SAS Risk Data Aggregation and Reporting, которое практически повторяет название этого документа и включает в себя инструменты для управления качеством данных. Это решение позволит банкам обеспечить высокий уровень управления и продемонстрировать регулятору, что управление качеством данных находится на очень высоком уровне. Разработка уже включает готовые инструменты, метрики и методологии для управления качеством данных, при этом продукт легко адаптируется под нужды каждой конкретной финансовой структуры. Что снимает необходимость разработки собственной методологии с нуля, а также ее последующей валидации. Внедрение этого решения позволит добиться одобрения перехода на продвинутый подход со стороны Центрального Банка России, что для банков в конечном счете выливается в снижение требования к капиталу и приведет к серьезному высвобождению средств.
«Решение дает банкам мощную доказательную базу в диалоге с Центральным Банком России. Его использование свидетельствует, что процессы управления качеством данных в банке ведутся на очень высоком уровне, что, в свою очередь, повлияет на принятие положительного решения со стороны регулятора о переходе банка на продвинутый подход, основанный на внутренних рейтингах», – говорит Николай Филипенков.
О компании
Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке решений и услуг в области бизнес-аналитики. Основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 13,7 тыс. сотрудников. Клиентами SAS являются более 75 тысяч организаций в 140 странах мира. Среди них – 93 компании из первой сотни лидеров, включенных в список «2014 FORTUNE Global 500®». По данным IDC на середину 2014 года, SAS занимает более 35% мирового рынка углубленной аналитики.
В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Своим заказчикам SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков, РЖД, «Аэрофлот», крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора, государственные организации.
